Autocustódia com uma única chave já é infinitamente melhor que deixar em exchange. Mas para patrimônios significativos, existe um nível superior de proteção: multisig.
Multisig (multi-signature) exige múltiplas chaves para autorizar uma transação. Configuração típica: 2 de 3, você precisa de 2 das 3 chaves para mover fundos.